Pourquoi éprouvons-nous de la douleur ?

C'est tout simplement une réaction de défense de l'organisme.

Quand des nerfs sont abimés (voire détruits) ou enregistrent une agression (brulure, grand froid.) ils envoient un message au cerveau qui réagit en provoquant lui même la sensation de douleur.
Ce n'est pas la blessure qui fait mal, mais le cerveau, en réponse à celle-ci.
Et pourquoi le cerveau réagit il ainsi ?
Eh bien tout simplement parce que c'est très utile de savoir qu'on s'est blessé, si on avait pas mal en mettant sa main sous une flamme on ne la retirerait pas aussi vite, de même, si on ne ressent pas de douleur en se cassant la jambe, on continuerait à marcher en aggravant le problème.

Le cerveau a en outre un système pour combattre la douleur, c'est pour ça qu'après un gros traumatisme, on ne la ressent plus pendant un petit moment.
Combiné à la fameuse poussée d'adrénaline qui peut décupler les forces de n'importe qui cela permet d'avoir l'esprit (à peu près) clair et la force nécessaire pour échapper au danger.

Complement internaute :
Et cela va continuer tant que le corps aura besoin de cette énergie supplémentaire. Pour la combattre il faut donc évacuer les molécules de détresse, c'est le but de cette première phase. Si vous avez bien compris, il faut donc évacuer les molécules d'éléments inflammables du corps (et des tissus de ce dernier) en les stockant dans les articulations en feu. Ce n'est pas une nouveauté. On le fait tous les jours pour les os, les articulations et les tendons. Et pour cela, il suffit de faire circuler le sang dans les tissus qui sont en feu (les muscles). Le système veille à ce que le sang ne se concentre pas dans ces régions trop longtemps. Ce qu'il fait par un moyen très efficace : le sang, comme nous l'avons vu plus haut, est composé d'eau et de tissu.