Il y a environ 600 ans, au XIVe siècle, on utilisait une expression un peu différente, mais qui avait le même sens.
On employait l'expression « la semaine des deux jeudis » quand on voulait dire « jamais ».
À l'époque, le jeudi était un jour gras, c'est-à-dire un jour où on pouvait manger en grande quantité tout ce qu'on voulait. Le lendemain, vendredi, il fallait jeûner ou ne manger que des aliments maigres, comme le poisson. Le jeudi était donc jour de fête, avant vendredi, jour de privation. Évidemment, on préférait le jour de fête au jour de privation et on aurait souhaité qu'il y ait plus d'un jeudi par semaine.
Au XVIe siècle, sans autre raison que celle d'exagérer, l'expression se transforme et devient « la semaine des trois jeudis ». On veut probablement s'assurer que l'interlocuteur comprenne bien que la chose est impossible, que cette chose n'arrivera vraiment jamais !
L'expression « la semaine des quatre jeudis » est apparue plus tard, possiblement au milieu du XIXe siècle.