C'est tout simplement une réaction de défense de l'organisme.
Quand des nerfs sont abimés (voire détruits) ou enregistrent une agression (brulure, grand froid...) ils envoient un message au cerveau qui réagit en provoquant lui même la sensation de douleur.
Ce n'est pas la blessure qui fait mal, mais le cerveau, en réponse à celle-ci.
Et pourquoi le cerveau réagit il ainsi ?
Eh bien tout simplement parce que c'est très utile de savoir qu'on s'est blessé, si on avait pas mal en mettant sa main sous une flamme on ne la retirerait pas aussi vite, de même, si on ne ressent pas de douleur en se cassant la jambe, on continuerait à marcher en aggravant le problème.

Le cerveau a en outre un système pour combattre la douleur, c'est pour ça qu'après un gros traumatisme, on ne la ressent plus pendant un petit moment.
Combiné à la fameuse poussée d'adrénaline qui peut décupler les forces de n'importe qui cela permet d'avoir l'esprit (à peu près) clair et la force nécessaire pour échapper au danger.