Fier a ici le sens de 'grand', 'fort' ou 'remarquable'.
Quant à la chandelle, elle vient du cierge qu'il fallait autrefois obligatoirement aller faire brûler à l'église en témoignage de reconnaissance.
A la fin du XVIIIe siècle, "il doit une fière chandelle à Dieu" voulait dire "il a échappé à un grand péril".
"Pourquoi" soumis par : Mortitia
Source pour la reponse : Joschuaa